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京东数科携手中信证券推出挂钩LPR浮息ABS

  11月28日,以京东白条应收账款作为基础资产的“东道一号1期京东白条应收账款债权资产支持专项计划”正式设立,这是京东数字科技集团和中信证券联合推出的交易所市场首单以LPR为基准定价的浮动利率型企业ABS产品。

  据悉,本期专项计划优先A档和优先B档资产支持证券采用浮动利率机制,以全国银行间同业拆借中心发布的一年期LPR作为定价基准、以簿记利差确定票面利率,在专项计划存续期间内按季调整票面利率。

  浮动利率机制有助于缓释因市场利率变化给投资者相对收益水平所带来的波动风险。白条ABS引入挂钩LPR的浮息机制,有助于推动债券与ABS产品的衍生品创新,后续有望在浮息产品中进一步引入利率互换等金融衍生品,为投资者提供更加多元化的组合投资模式,进一步提高投资者参与的积极性。

  中信证券的相关人士表示,京东白条ABS系列产品标准化程度较高,其风险收益测量及证券估值模型较为成熟。本期项目依托成熟产品,顺应利率市场化改革趋势,是在资产证券化市场进行利率创新尝试的重要举措。

  京东数科相关负责人指出,科技创新正驱动着资管业务,而创新也是京东数科发展的源泉。未来,京东数字科技将继续发挥数字化风险管理能力、金融科技产业理解能力和服务能力,推进数字科技服务资管领域的创新,并为金融市场推出更多优质产品。 

  2019年8月17日,中国人民银行宣布改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,以进一步疏通货币政策传导效率,引导金融机构优化贷款结构,推动降低实体经济融资成本,完善LPR形成机制是我国利率市场化改革向前迈出的一大步。 

责任编辑:杨晶贻