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利率期权业务3月23日起试运行

  全国银行间同业拆借中心近日发布通知称,为更好发挥银行间利率衍生品市场对实体经济的支持作用,满足市场成员利率风险管理需求,完善利率风险定价机制,经中国人民银行批复同意,将于2020年3月23日起试运行利率期权交易及相关服务。

  通知称,本次试运行的利率期权交易品种为挂钩LPR1Y/LPR5Y的利率互换期权、利率上/下限期权。为规范利率期权市场运行,全国银行间同业拆借中心制定了《银行间市场利率期权交易规则(试行)》。同时,为鼓励市场发展,业务运行前两年暂免利率期权的交易手续费。

  据悉,利率期权包括但不限于利率互换期权、利率上/下限期权等产品。利率互换期权分为固定利率支付方利率互换期权和固定利率收取方利率互换期权;利率上/下限期权分为利率上限期权和利率下限期权。从期权标的来看,利率互换期权的标的为利率互换产品;利率上/下限期权的标的为交易双方约定的用以确定期权收益支付额的参考利率,参考利率包括但不限于中国人民银行认可的公开发布的市场利率。

责任编辑:袁浩